Главная > Математика > Линейный регрессионный анализ
<< Предыдущий параграф
Следующий параграф >>
<< Предыдущий параграф Следующий параграф >>
Макеты страниц

12.3. Построение только наилучших регрессий

12.3.1. Поиск вдоль перспективных ветвей

При наличии современных ЭВМ исследование всех регрессий для оказывается не столь уж бессмысленным. Daniel, Wood (1971, с. 85) утверждают, например, что при эффективном

программировании остаточных сумм квадраюв могут быть вычислены (что равносильно подбору 4096 уравнений) на машине типа IBM 360-65 менее чем за 10 с. Поэтому здесь лимитирующим фактором является, по существу, не время, а объем памяти, В то же время с ростом К количество вычислений растет экспоненциальным образом, и, поскольку использование регрессий с 20 и более переменными не является чем-то необычным, мы нуждаемся в таком методе, который ограничивал бы процедуру поиска только наиболее "полезными" регрессиями. Можно показать, что всякий такой метод поиска по крайней мере должен для каждого значения отыскивать среди всех возможных моделей с переменными включается в модель) тот набор регрессоров, который имеет минимальное значение что равносильно, минимальное значение Поскольку можно ожидать, что лишь некоторые из остальных -наборов будут иметь значения близкие к этому минимальному, то следует надеяться, что поиск минимума попутно приведет и к получению конкурирующих моделей,

Два подобных метода приводящие к большинству наиболее полезных моделей и не требующие перебора всех подмножеств, указаны в работе Beale и др. (1967) и в статье Hocking, Leslie (1967). Они, по существу, используют метод поиска по деревьям, избегающий поиска вдоль бесперспективных ветвей. В приводимом ниже рассмотрении, взятом из статьи Hocking, Leslie, удобнее иметь дело с переменными не включаемыми в модель, т. е. с переменными, исключенными из полной модели с К регрессорами.

Пусть остаточная сумма квадратов, полученная при включении в модель всех К регрессоров, кроме регрессора Предположим, что регрессоры перенумерованы в соответствии с величиной т. е.

После подсчета всех для выполняются следующие этапы вычислений:

Этап 1. Вычисляется RSS для модели, в которой отсутствуют регрессоры с номерами Если полученная не превосходит то процесс останавливается. При этом регрессия, образованная регрессорами будет соответствовать "наилучшему" набору регрессоров в смысле минимума RSS. Если же полученная RSS оказывается большей, чем то никакого решения не принимается, и мы переходим к

Этап 2. Регрессор включается теперь в число кандидатур на исключение из модели, и подсчитываются значений RSS, получаемых исключением из набора первых регрессоров любого набора регрессоров, обязательно содержащего регрессор. Если после этого наименьшая из подсчитанных к этому моменту остаточных сумм квадратов не превосходит то процедура заканчивается, а соответствующая подобранная регрессия является "наилучшей". В противном случае мы переходим к этапу 3.

Этап 3. Теперь в число кандидатур на исключение из модели вводится регрессор и подсчитываются значений RSS, полученных при исключении из набора первых регрессоров любого набора регрессоров, содержащего После этого минимальное из значений RSS, подсчитанных на первых трех этапах, сравнивается с и процедура либо заканчивается, если это минимальное значение меньше, чем либо происходит переход к следующему этапу. Вообще этап выглядит следующим образом:

Этап Подсчитывается значений RSS, получаемых при исключении из набора первых переменных любого набора регрессоров, содержащего Если после этого минимальное из подсчитанных значений RSS не превосходит то соответствующее подмножество является "наилучшим". В противном случае мы переходим к этапу на котором перебираются наборы по регрессоров, содержащие

Может получиться так, что придется реализовать все этапов, а следовательно, вычислить все регрессий. Однако, как было замечено, это случается редко, если только не слишком мало. Последний же случай не требует большого объема вычислений. Обычно для определения подмножества размера с минимальной RSS требуется рассмотреть лишь небольшую часть всех регрессий.

В пределах каждого этапа вычислений подмножества размера удобно образовывать в таком порядке, чтобы каждое следующее отличалось от предыдущего только одним элементом. Это можно сделать, используя последовательность, построенную в разд. 12.2.1. При этом о подмножествах, получаемых методом Гарсайда (Garside), мы будем теперь говорить как исключаемых наборах,

Например, для соответствующая последовательность исключаемых наборов представлена в табл. 12.4. Ее можно представить также в виде ряда подпоследовательностей, как это сделано в табл. 12.5.

Таблица 12.5 (см. скан) Порядок получения подмножеств регрессий с регрессорами, определяемый методом Гарсайда, в котором при переходе от одного подмножества к другому изменяется только один регрессор

Чтобы показать, что этот метод действительно приводит к минимальной RSS для заданного значения заметим прежде всего, что при исключении регрессора из модели остаточная сумма квадратов может только возрасти или остаться без изменения. Это означает, что всякая оцененная подмодель регрессии, не содержащая не может иметь меньшую Предположим теперь, что RSS, получаемая исключением любого набора регрессоров, в котором максимальный индекс регрессора равен не превосходит Тогда, поскольку значение RSS для этой частной модели не превосходит мы не можем уменьшить значение RSS, исключая и заменяя его каким-либо из регрессоров уже не содержащихся в модели. В противном случае мы смогли бы найти модель с исключенным для которой RSS была бы меньшей дозволенного минимума Мы знаем, что при остановке

процесса, скажем, на этапе в наилучшую регрессию должны включаться переменные В таком случае вопрос состоит в отыскании наилучшего подмножества размера содержащего эти переменные, путем перебора всех подсчитанных к этому времени значений RSS.

Описывая указанную процедуру, Hocking, Leslie (1967) предпочитают при исключений регрессоров следить за уменьшением регрессионной суммы квадратов. Соответствующее уменьшение подсчитывается непосредственно, путем обращения главного -минора матрицы если или главного -минора матрицы если В пределах каждого этапа последовательность этих обратных величий можно эффективно вычислять, используя упорядочение, указанное в табл. 12.5. Поскольку переменные вводятся в модель и выводятся из нее поодиночке, то всякие две расположенные друг за другом подматрицы различаются только одной строкой (и в силу симметрии одним столбцом). Эти авторы замечают также, что через уменьшение регрессионной суммы квадратов легко выразить В связи с этим они предлагают несколько методов сокращения длины поиска, основанных на подсчитанных значениях В более поздней статье La Motte, Hocking (1970) приводят модификацию указанного метода, позволяющую значительно сократить объем вычислений. При этом они считают, что их метод достаточно эффективен для значений К вплоть до 30, а возможно, даже и до 50. Аналогичный изложенному метод Beale и др. (1967) удовлетворителен по-видимому, для значений К, не слишком превышающих 20 [Beale (1970, с. 913)].

При поочередном введении и выведении регрессоров можно использовать эффективный метод Хаусхольдера-Гивенса (разд. 12.2.2), с помощью которого одну переменную можно ввести, а другую вывести из уравнения.

Совсем недавно Furnival, Wilson (1974) предложили другой метода который является, по-видимому, еще значительно более быстрым, чем упомянутые,

<< Предыдущий параграф Следующий параграф >>
Оглавление