Главная > Математика > Статистический анализ временных рядов
<< Предыдущий параграф
Следующий параграф >>
<< Предыдущий параграф Следующий параграф >>
Макеты страниц

6.12. ОБСУЖДЕНИЕ

На основе сериальных коэффициентов корреляции первого порядка можно построить процедуры проверки нулевой гипотезы о независимости против альтернативы, состоящей в том, что эти величины коррелированы во времени. В предположении нормальности, проверка такой гипотезы может производиться с заранее выбранным уровнем значимости. Для проверки гипотез о зависимости более высокого порядка могут быть использованы частные риальные корреляции.

В гл. 10 мы обсудим критерии для проверки независимости и критерии для проверки гипотез о порядке зависимости в случае, когда является нетривиальным трендом.

ЛИТЕРАТУРА

(см. скан)

УПРАЖНЕНИЯ

(см. скан)

(см. скан)

(см. скан)

(см. скан)

(см. скан)

(см. скан)

(см. скан)

(см. скан)

(см. скан)

(см. скан)

(см. скан)

(см. скан)

(см. скан)

<< Предыдущий параграф Следующий параграф >>
Оглавление